Artikel ini menguraikan delapan prinsip utama manajemen risiko investasi. Konsep inti meliputi pemahaman penarikan maksimum portofolio, pemantauan paparan beta pasar, identifikasi risiko faktor, menggunakan volatilitas tersirat untuk penentuan posisi, mempertimbangkan risiko likuiditas, melakukan penilaian risiko kualitatif, menetapkan batasan risiko yang jelas, dan menjaga kesadaran diri manajemen risiko. Artikel ini melampaui pengukuran rasio Sharpe sederhana untuk fokus pada potensi kerugian dunia nyata, memperjuangkan penilaian risiko dan manajemen yang komprehensif di berbagai kondisi pasar.
3/13/2025, 1:38:14 AM